请教期权theta为正的情形该如何理解

问题描述

精选答案

Theta衡量的是，在期权到期之前，时间每经过一天，期权价值会损失多少。

r 比如：某个期权的权利金是200，Theta值为7，就表示，每过去一天，该期权的权利金损失是7，也就是说，如果市场其他条件不变的话，权利金第一天过后变成193，第二天变成186，以此类推。

r