什么是零均值随机变量

问题描述

精选答案

高斯随机变量就是服从正态分布的变量。对于一般变量而言，独立性与不相关性是不等价的，即相互独立的随机变量一定不相关, 但反过来不一定成立。

但是对于高斯随机变量来说，独立性与不相关性是等价的，而不相关性是通过协方差来判定的。如果协方差为0，则不相关。所以高斯随机变量的独立性只要计算下协方差就好。