样本容量很少，用eviews建立VAR模型时滞后个数是怎么确定的

问题描述

精选答案

先将做VAR，然后在VAR窗口选VIEW——lag Structure——lag Length Criteria——在显示的结果中选择数据下面带星号最多的那一行对应的阶数即是最优滞后阶数。

40个时间长度的话满足大样本性质了吧，我觉得可以做。取多少你从小往大试，超过允许会有提示。