在VAR建立模型中，原序列非平稳，二阶差分平稳后，建立VAR模型是用原序列，还是二阶的平稳序列。求高手指
问题更新日期：2024-10-24 14:34:00
问题描述
在VAR建立模型中，原序列非平稳，二阶差分平稳后，建立VAR模型是用原序列，还是二阶的平稳序列。求高手指求高手给解答
- 精选答案
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VAR需要平稳序列。如果想用不平稳的原序列的话 可以考虑误差修正模型（ECM）。
误差修正模型是有约束的VAR 你可以理解为升级版的VAR（所以不平稳才能使用）
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