概率论中σ2和S²有什么区别

问题描述

精选答案

是的。只须证明样本方差S^2依概率收敛于总体方差σ^2.首先样本方差是总体方差的无偏估计量：ES^2=σ^2，根据切比雪夫不等式，对任意ε＞0，有P(|S^2-ES^2|>=ε)趋向于0（n趋于无穷）.