ic的值代表什么

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精选答案

IC的值具体的计算公式是全部股票在调仓周期期初的排名和本调仓周期收益排名的线性相关度。

IC均值是多个调仓周期IC的平均值。IC越大，表明排名分越靠前的股票，未来收益排名也越靠前。

. IC的理论最大值为1 ，但对于多年的IC均值来说， >0.05时， 就可以认为因子是有效的阿尔法因子， >0.1时， 就可以认为因子是特别好的阿尔法因子。 当IC均值接近0时，因子可被认为是无效因子。 当IC均值< -0.05, 因子可以被认为是反向有效因子， 只要将排名次序倒过来， 因子就是正向的阿尔法因子。

简而言之， IC均值的绝对值越大， 因子越有效。很多投资者刚接触量化的时候更关注回测收益率，而回测收益率很容易被过度优化，而IC值是个相对严谨的数据，尤其对价值因子。同样的标的低估比高估挣钱的概率大些，这个现象可以直接反应到IC值上。