夏普比率的计算公式

问题描述

精选答案

其中E(Rp)：投资组合预期年化报酬率

Rf：年化无风险利率

σp：投资组合年化报酬率的标准差

目的是计算投资组合每承受一单位总风险，会产生多少的超额报酬。比率依据资产配置线(Capital Allocation Line,CAL)的观念而来，是市场上最常见的衡量比率。