什么是，基金下行风险值

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精选答案

基金下行风险是指未来基金走势有可能低于分析师或投资者预期的目标价位的风险值。

下行风险是个受到广泛关注的风险衡量指标，常见的半方差，VaR，ES指标等，都属于下行风险指标范畴。定义的下行风险计算公式如下：其中Rf是评估期间的无风险利率，下行风险只统计收益率小于无风险利率的那部分标准差，T是收益率小于无风险利率的期数。