基金的策略因子有哪些

问题描述

精选答案

通常来说，影响基金业绩表现的因子主要包括以下这些：

从资本资产定价模型（CAPM）看，比如：Alpha、Beta、残差波动率、收益率方差；

从持仓风格看，比如：抱团股占比、行业集中度、个股集中度、换手率；

从持有人看，比如：个人、机构持有比例；

从风险角度看，比如：最大回撤、波动率、超额收益下行风险；

从风险调整收益看，比如：夏普比率、信息比率、特雷诺比率、卡玛指标。