什么是量化高频交易

高频量化交易是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易，透过极高速的超级计算机算法分析高频交易数据中的价格变化模式，实现高速度、高频次报单的交易方式，并且利用这些价格变化模式获利。

高频量化交易是指一种高速度，高频次的交易方式，通过预设的计算机算法实现，具有低隔夜持仓，高报撤单频率，高换手率等特点。

这里简单说下量化高频交易与量化交易之间的区别

1．投资规模

量化投资的资金容量可达几百亿美元，而高频交易公司往往只有几千万至几亿美元，但由于高频交易的策略表现远比量化投资稳定，如VirtuFinancial交易1238天只亏1天，因此一般都是自营交易，而量化投资基金一般来说都是帮客户投资。

2.投资时间

量化投资公司的持仓时间往往达到1-2个星期。高频交易处理信息的时间极短（微秒或毫秒级），不可能分析很多的信息，因此模型也趋于简单，竞争优势更多依靠代码运行的效率。