相关系数越接近1说明什么

相关系数越接近1说明什么

相关系数取值范围为-1.0（含）到+1.0（含）之间，即：-1.0 ≤Corrxy≤+1.0。

当相关系数的区间为[0，1]时，相关系数越大，相关程度越高，即为正相关（ posj Live correlation ），说明两项资产的报酬率倾向于同向变动。

特别是相关系数为+1.0，说明两项资产的报酬率完全正相关，这意味着给定其中一项资产报酬率的变动，可以确知另一项资产一定沿相同的方向变动，而且变动幅度是确定的。

相关系数r的计算公式

相关系数(Corrxy或rxy)与协方差(Covxy或σxy)两个概念密切相关，两者的换算关系如下列公式所示：

rxy=Covxy÷（σx× σy）；Covxy=rxy×σx× σy

其中：

σx和σy 分别代表投资组合中X 和Y 两项资产报酬率各自的标准差。

相关系数与协方差的关系

1.相关系数与协方差一定是在投资组合中出现的，只有组合才有相关系数和协方差。单个资产是没有相关系数和协方差之说的。

2.相关系数和协方差的变动方向是一致的，相关系数是负的，协方差一定是负的。

3.相关系数是变量之间相关程度的指标，根据协方差的公式可知，协方差与相关系数的正负号相同，但是协方差是相关系数和两证券的标准差的乘积，所以协方差表示两种证劵之间共同变动的程度。