芝加哥大学金融数学硕士课程完整介绍

芝加哥大学金融数学硕士课程完整介绍：核心+计算机+选修+实验项目

很多人都说芝加哥大学金融工程硕士，其实这里没有单独的金融工程硕士，但是有与金融工程硕士接近的金融数学硕士，总的来说，金融数学学位要求成功完成1250个单元。(一个完整季度的课程是100个单元，在季度上半年或下半年上课的课程是50个单元。)

芝加哥大学的金融数学计划允许学生在数学，统计学，金融，经济学和计算机科学的交叉学科学习。在课程中，课程按季度组织，秋季季度着重于该主题的数学基础和金融市场入门。冬季和春季季度的重点是诸如统计风险管理，回归分析，投资组合理论和期权定价数学理论的应用等主题，以及固定收益和外汇衍生工具。在夏季，学生可以选择通过项目实验室或实习来接受实践培训。秋季课程的最后一个季度以各种选修课结束了该学位课程。由于引入的概念是相互依存的。

1、核心课程-400学分

秋季

FINM 33000-期权定价的数学基础(100个单位)

FINM 34000-概率和随机过程(50个单位)

FINM 36700-投资组合理论和风险管理I(100个单位)

冬季

FINM 36702-资产组合理论与风险管理II(50个单元)

春季

FINM 33150-回归分析和定量。交易策略(100个单位)

或

BUSF 41202-金融时间序列分析(100个单位)

如果您选择同时使用BUSF 41202和FINM 33150，那么该组合将算出100单位的核心要求和100单位的选修要求。有1个Booth课程的限制，计入总学位要求。

2、计算机课程-400学分

至少100个单元，来自：

FINM 32500-Python中的金融计算(100个单元) -秋季

FINM 33160-金融中的机器学习(100个单元) -冬季

至少100个单元，来自：

FINM 32600-C ++中的金融计算(100个单元) -冬季

FINM 32700-金融中的高级计算(100个单元) -春季

其他计算机课程(如果需要达到400个单元)，包括：

FINM 32000-数值方法-冬季

FINM 32850-金融计算案例研究(100个单元) -秋季

FINM 33165-概率编程和深度学习(100个单元) -秋天

选修超过400学分的计算机课程将计入选修要求。

3、选修课程-450学分

秋季

FINM 33180-通过矩阵分解进行的多元数据分析(100个单位)

FINM 35000-经济学主题(100个单位)

FINM 35910-应用算法交易(50个单位)

FINM 37601-数学市场微观结构：一种优化方法(50个单位)

FINM 37602 -数学市场微观结构：无理性假设(50个单位)

FINM 33170冬季-财务统计：时间序列，预测，均值回归和高频数据(100个单位)

FINM 34510-随机演算简介(50个单位)

FINM 37301-外汇：市场，产品和定价(50个单位)

春季

FINM 33601-固定收益衍生产品(100个单位)

FINM 35500-公司和信用证券(100个单位)

F INM 39100-从监管和风险管理的角度模拟风险，交易对手风险和系统性风险(50个单位)

夏季

FINM 32950-财务中的HPC简介(50个单元)

所有季度

FINM 36000-项目实验室(50个单位)

通常每季度提供一次，学生可以申请特定的公司项目。

如图所示：