dw统计计量全称

问题描述

精选答案

Durbin-Watson是德宾德宾—瓦特逊检验。是自相关性的一项检验方法。

假设timeseries模型存在自相关性，我们假设误差项可以表述为Ut=ρ*Ut-1+ε. 利用统计检测设立假设，如果ρ=o.则表明没有自相关性。Durbin-Watson统计量（后面简称DW统计量）可以成为判断正、负、零（无）相关性的工具。

DW统计量： d=∑(Ut-Ut-1)^2/∑ut^2≈2*(1-ρ).如果d=2则基本没有自相关关系，d靠近0存在正的相关关系，d靠近4则有负的相关关系。

其他回答

英语启蒙赵大胖

德宾-沃森（Durbin-Watson）查验简称D-W查验，是目前检验自相关性最常用的要领，但它只实用于检验一阶自相关性。 先通过公式盘算出DW值，再凭据样本容量n和解释变量数量k查分布表，得到临界值dl和du，然后判定是否自相关。 由于DW=2(1-ρ),而自相关系数ρ（使用残差构造的）的值介于-1和1之间，以是 0≤DW≤4 ，并且判定区间【0, dl ，du，(4-du)，(4-dl), 4】关于2对称。