什么叫回归线的均方误

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精选答案

参数θ的估计量的离差平方的期望值，即MSE()=E(－θ)2。均方误有如下表达式：MSE()=E［－E()］2 ［θ－E()］2=V() ［θ－E()］2，即估计量的均方误等于它的方差加上平方偏差(估计量的均值到θ的误差的平方)。若是θ的无偏估计，则的均方误等于它的方差。均方误是比较两个估计量的一个重要准则。

若参数θ有两个估计量与，它们的均方误是MSE()与MSE()，则与的相对效率定义为MSE()／MSE()。若相对效率小于1，则表明是比更有效的估计量。